1960年生まれ。トゥールのコンセルヴァトワールでピアノとダンスを学ぶ。1977年、ローザンヌ国際バレエ・コンクールで受賞し、カンヌ・エコール・ドゥ・ロゼラ・ハイタワーで学ぶ。ジョン・ノイマイヤーによりハンブルク・バレエに誘われ入団。ソリストとして主役を踊るも5年後、ダンサーとしてのキャリアを断念せざるを得ない怪我に襲われた。1983年、後に国立振付センターとなるトゥール大劇場の振付家兼ディレクターに就任し、20以上のバレエ作品を振り付けた。1987年「中国の不思議な役人」をモンテカルロ・バレエに創作し、大成功を収める。これをきっかけに1992年よりモンテカルロ・バレエのアーティスティック・アドバイザーに就任、1993年にハノーファー公妃カロリーヌ公女により芸術監督に任命される。精力的な創作活動を続けており、代表作に『ロミオとジュリエット』（1996年）、『シンデレラ』（1999年）、『La Belle（美女）』（2011年）、『Le Songe（夢）』（2005年）、『アルトロ・カント』（2006年）、『ファウスト』（2007年）、『LAC（湖）』（2011年）、『くるみ割り人形カンパニー』（2013年）などモンテカルロで初演された作品は世界的に高い評価を受けている。スウェーデン王立バレエ、シュツットガルト・バレエ、デンマーク王立バレエ、パシフィック・ノースウェスト・バレエ、アメリカン・バレエ・シアター、ベジャール・バレエ・ローザンヌなど名だたるバレエ団のレパートリーとして上演されている。モンテカルロでは自らと異なったスタイルを持つ振付家を積極的に招聘もしており、2000年からはモナコ・ダンス・フォーラムを開催。世界中の振付家やダンサーの交流の場として発展を続けている。2011年にはカロリーヌ公女のもとモンテカルロ・バレエ、モナコ・ダンス・フォーラム、そしてプリンセス・グレース・バレエ・アカデミーが同じ組織、マイヨーはその最高責任者を務めている。モナコ文化勲章オフィシエ、フランスの芸術文化勲章シュヴァリエ、レジオン・ドヌール勲章シュヴァリエ叙勲。2005年、モナコ大公アルベール2世より、サン・シャルル勲章シュヴァリエを叙勲。2008年、ブノワ賞にて最優秀振付家賞を受賞。